上周XGBoost 中证500 增强超额收益1.30%

      上周大多数模子跑赢基准。自2019 年3 月23 日最先,本周报对XGBoost中证500 增强模子(半月频调仓)举行深度跟踪。2011 年回测以来,该模子年化超额收益率为16.88%,超额收益最大回撤为6.69%,信息比率为3.14。

      2020 年以来获得绝对收益8.01%,超额收益-1.41%。上周模子获得绝对收益7.04%,超额收益1.30%。

      今年以来全A 选股(沪深300 行业市值中性)逻辑回归示意最好

    上周沪深300 涨跌幅为5.04%。上周2 个模子跑赢基准,超额收益最高的模子是逻辑回归,该模子上周获得绝对收益5.14%,超额收益0.10%。最近一月超额收益最高的模子是逻辑回归,该模子最近一月获得绝对收益6.04%,超额收益-0.08%。今年以来超额收益最高的模子是逻辑回归,该模子今年以来获得绝对收益0.32%,超额收益0.65%。2019 年以来RankIC均值最高的模子是Stacking,该模子RankIC 均值为0.106。

      今年以来全A 选股(中证500 行业市值中性)逻辑回归示意最好

    上周中证500 涨跌幅为5.73%。上周6 个模子跑赢基准,超额收益最高的模子是XGBoost,该模子上周获得绝对收益7.39%,超额收益1.65%。最近一月超额收益最高的模子是SVM,该模子最近一月获得绝对收益11.50%,超额收益2.40%。今年以来超额收益最高的模子是逻辑回归,该模子今年以来获得绝对收益3.36%,超额收益-4.05%。2019 年以来RankIC均值最高的模子是Stacking,该模子RankIC 均值为0.106。

      今年以来沪深300 指数内选股SVM 示意最好

      上周沪深300 涨跌幅为5.04%。上周4 个模子跑赢基准,超额收益最高的模子是XGBoost,该模子上周获得绝对收益5.39%,超额收益0.35%。最近一月超额收益最高的模子是SVM,该模子最近一月获得绝对收益6.67%,超额收益0.55%。今年以来超额收益最高的模子是SVM,该模子今年以来获得绝对收益0.18%,超额收益0.51%。2019 年以来RankIC 均值最高的模子是XGBoost,该模子RankIC 均值为0.031。

      今年以来中证500 指数内选股SVM 示意最好

      上周中证500 涨跌幅为5.73%。上周1 个模子跑赢基准,超额收益最高的模子是逻辑回归,该模子上周获得绝对收益5.90%,超额收益0.17%。最近一月超额收益最高的模子是SVM,该模子最近一月获得绝对收益10.04%,超额收益0.94%。今年以来超额收益最高的模子是SVM,该模子今年以来获得绝对收益6.87%,超额收益-0.54%。2019 年以来RankIC均值最高的模子是逻辑回归,该模子RankIC 均值为0.071。

      今年以来中证800 指数内选股随机森林示意最好

    上周中证800 涨跌幅为5.21%。上周1 个模子跑赢基准,超额收益最高的模子是逻辑回归,该模子上周获得绝对收益5.23%,超额收益0.02%。最近一月超额收益最高的模子是神经网络,该模子最近一月获得绝对收益6.66%,超额收益-0.20%。今年以来超额收益最高的模子是随机森林,该模子今年以来获得绝对收益-0.71%,超额收益-2.23%。2019 年以来RankIC均值最高的模子是逻辑回归,该模子RankIC 均值为0.053。

      风险提醒:通过人工智能模子构建选股计谋是历史履历的总结,存在失效的也许。人工智能模子可表明水平较低,行使须审慎。

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